Principales missions :

– Développement, implémentation et revue de modèles de risque de crédit conformément aux exigences réglementaires, aux cadres comptables et aux pratiques de marché (IFRS, Bale, TRIM, Solvency II, etc.)
– Développement / Revue de modèles IFRS 9 (PD, LGD, dégradation significative, EAD, formule de l’ECL, etc.)
– Assistance dans le développement et l’implémentation d’outils de Stress-Tests internes (ICAAP, spécifiques, etc.) et réglementaires (EBA)
– Développement de modèles internes de notation pour l’octroi et la gestion des risques
– Revue d’outils de projection ALM (revue des hypothèses d’écoulement, tests sur les Outputs de l’outil etc.)
– Conception/Revue des indicateurs de mesure de risque de taux (Perte maximale, Ratios de couverture, impasses de taux, etc.)
– Mise en place de l’approche avancée du calcul du risque de liquidité

Profil :

– De formation supérieure (école d’ingénieur, actuaire ou Master de mathématiques financières et modélisation), vous possédez une expérience de 5 ans minimum dans la modélisation et les sujets liés aux risques financiers et à la règlementation bancaire.
– Vous disposez de très bonnes connaissances en finance, et des compétences poussées en mathématiques financières, économétrie et modélisation (calculs stochastiques, analyse quantitative, optimisation de portefeuilles…).
– Doté d’une très bonne maîtrise des systèmes d’information et de capacités de programmation et d’implémentation des modèles, notamment sous R, Python, VBA/Excel, SAS…